 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Disclaimer: В этом посте будет собираться информация по торговле фьючерсами на индекс S&P500 и другими инструментами CME. Я не претендую на роль "гуру", "мага рынка", и проч, и не продаю никакие услуги. Жизнь вообще и рынок в частности - сами по себе лучшие учителя. Здесь просто системно суммируется мой опыт торговли, в первую очередь, для меня самого. Торгуя фьючерсами, вы рискуете потерять больше, чем ваш первый депозит, а также руки, ноги и другие жизненно важные органы.1. Психология
2. Торговые сетапы3. Настроение рынка - Гэпы
- Трендовый (ударный) день, торговля в диапазоне, выход из диапазона
- Дивергенции, корреляции, и разворот тренда
- Торговля новостями, открытие рынка как новость
- Активность рынка в разное время суток: открытие, ланч, закрытие, постмаркет, азия, европа
- Торговля вне основной сессии: охота за стопами
- Разводки в стакане и лента
- A/D, VIX и ATR
4. Контроль рисков и управление капиталом - Мантры и заповеди
- Когда нельзя торговать
- Плечи и стопы, размер позиции, scaling in and out
(c) test-trading.livejournal.com
Tags: методичка, психология, рынок, сетапы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10,269.47 | +254.75 | (2.54%) | | 1,080.29 | +30.96 | (2.95%) | | 2,176.84 | +62.81 | (2.97%) |
Раллий от 1040 к 50DMA и пробой нисходящего канала таки случился, но не после двойного дна, как я ждал, а после тройного. Очень маленькая вероятность сценария, но помогло традиционно бычье начало месяца. Следовательно, теперь темой сентября будет пробой треугольника. Пока мы не выйдем из него, ничего хорошего не жду. Медь - новый лидер рынка!  После утреннего гэпа было одно движение на новостях, потом тухлый боковик, и финальный вынос/принудительное закрытие шортов под конец сессии. Теперь логично скорректироваться вниз, этому должна помочь очередная речь Бени.   Tags: es
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10,014.72 | +4.99 | (0.05%) | | 1,049.33 | +0.41 | (0.04%) | | 2,114.03 | -5.94 | (-0.28%) |
Долгожданный пробой 1040 не состоялся. Тройное дно? - сынок, это фантастика! На закрытии прошло ~200К контрактов за пару минут, безумная закупь позволила Додику закрыться выше панических 10К. СМИ и так уже вопят о самом плохом августе с 2001г, нельзя было допустить сдачи такого рубежа. Три летних свечи на месячном графике показывают четкий тренд рынка - и этот тренд идеально горизонтальный :) So far, we are getting nowhere. Тем не менее, расположение мувингов и направление MACD вполне себе медвежье. Рынок зажат между 50МА и 200МА на месячнике. Страшно подумать, к чему приведет death cross 50/200. Но для начала надо сделать кросс 20ЕМА/200МА, это вполне реально. Такой кросс в последний раз был в 1938 году!   TOS никак не может оправиться от последнего апдейта и зависает второй день подряд. Производительность серверов и эффективность использования памяти выросли до бесконечности.   Tags: es
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  | 10,150.65 | +164.84 | (1.65%) | | 1,064.59 | +17.37 | (1.66%) | | 2,153.63 | +34.94 | (1.65%) |
Опять двойное дно после очереднго отскока от 1040. Уже почти год мы торгуемся в этом диапазоне. Вся надежда на золотую осень. А пока выход из флага\канала должен довести рынок до теста 50DMA, ~1085.  Как и в четверг, рост на хороших новостях после открытия стали сливать, огоньку добавил Интел за 5 минут до речи Бени. Реакция на речь Бени (в очередной рез пообещал залить пожар бензином) была негативной. Однако, сил медведей не хватило на пробой 1040, и неизбежный шортокрыл застал поздних медведей со спущенными штанами. В результате получили key reversal по всем индексам, подтверждая разворотный сигнал, который Рассел дал в среду. В йене начался профит тейкинг/интервенция. Бонды резво скорректировались с хаев. Газ пробил поддержку 3.8 и в очередной раз начинает пикировать к нулю.   Tags: es
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9,985.81 | -74.25 | (-0.74%) | | 1,047.22 | -8.11 | (-0.77%) | | 2,118.69 | -22.85 | (-1.07%) |
Отскочить не получилось, несмотря на положительную реакцию на новости перед открытием. Покупателей не было, медведи методично продавливали рынок вниз. После шортокрыла в последнем часе появились мощные продавцы (утечка про плохие данные по ВВП?), опять залившие рынок на лои. Тем не менее, 1040 по индексу устоял, и нарисован higher low - в июле мы два раза неплохо раллировали с похожих формаций. Однако, если на плохих данных рынок откроется ниже 1040, нас ждет панический пятничный слив к 1000. Ждем новостей.   Tags: es
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10,174.41 | -39.21 | (-0.38%) | | 1,067.36 | -4.33 | (-0.40%) | | 2,159.63 | -20.13 | (-0.92%) |
Через день-два произойдет кросс мувингов 20-50 на дневках, который завершит мощную медвежью формацию. Весь 2010г, по сути, рынок провел в боковике, формируя локальный топ в виде головаплеч. Ждет ли нас слив, подобный 2008г? - сложно сказать. Для этого нужен мощный катализатор - либо поднятие ставки, либо понижение кредитного рейтинга США (never say never). Бонды уверенно раллируют с апреля, когда был достигнут локальный топ рынка. Пятилетки уже пробили хай 2008г - this can't be good. Но и без суперплохиз новостей текущей технической формации должно хватить по крайней мере до 950-850.   А пока медведи осторожненько делают lower lows, стараясь не слишком задирать VIX, все еще стесненный узкой кишкой буллинджеров. Все внимание на уровень 1050 - это последний оплот быков, после пробоя мы должны довольно быстро протестировать июльские лои, так что за 1050 будет борьба. Триггером, скорее всего, будут новости по безработице и ВВП в четверг-пятницу.   Tags: es
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10,415.54 | +9.69 | (0.09%) | | 1,094.16 | +1.62 | (0.15%) | | 2,215.70 | +6.26 | (0.28%) |
Довольно интересный день, на открытии попытались продолжить движение вниз, подолбились в гэп вторника и не смогли, отскок привел к формированию двойной вершины. 1100 на индексе опять устоял, медведи понимают, что выше у них шансов нет, придется сквизать, поэтому поднажали и удержали. Все веселье случилось после закрытия кэша, даванули на 7 пунктов вниз на мощных объемах, давненько такого слива не было. Пробой 1083-85 теперь отправит нас на закрытие гэпа и далее ретест недавних лоев. Недавний банкротик GM опять выходит на IPO ->bailout->bailout->bailout->bailout->ba ilout->bailout->Chapter11. Wash, rinse, repeat.   Tags: es
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10,302.01 | -1.14 | (-0.01%) | | 1,079.38 | +0.13 | (0.01%) | | 2,181.87 | +8.39 | (0.39%) |
Пила в диапазоне последних трех дней продолжается, идет горизонтальный девелопмент профиля. Куды будем пробивать? Пока смотрим вверх. Начиная с четверга на открытии присутствуют активные ловцы дна, мгновенно выталкивающие рынок с лоев. Пока силенок у них не хватает пробить сопротивление, но может сработать традиционная бычка под экспирацию. Технически, однако, преимущество у медведей - хоть и по чуть-чуть, но рынок делает lower lows, торгуемся ниже 50DMA, поэтому пробой вверх это повод зашортить. Опасность для медведей возобновится выше 1100.   Tags: es
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=92.1){kind=small}
test_trading's journal
Previous
