ben

Методичка по торговле фьючерсами

Disclaimer: В этом посте будет собираться информация по  торговле фьючерсами на индекс S&P500 и другими инструментами CME. Я не претендую на роль "гуру", "мага рынка", и проч, и не продаю никакие услуги. Жизнь вообще и рынок в частности - сами по себе лучшие учителя. Здесь просто системно суммируется мой опыт торговли, в первую очередь, для меня самого. Торгуя фьючерсами, вы рискуете потерять больше, чем ваш первый депозит, а также руки, ноги и другие жизненно важные органы.


1. Психология

2. Торговые сетапы
  1. Пивоты
  2. Фибоначчи и ambush trade
  3. Объемы и профиль рынка
  4. Разворотные формации
  5. Линии тренда
  6. Уровни
  7. TICK
  8. VWAP
  9. MA
  • TA и свинг
3. Настроение рынка
  • Гэпы
  • Трендовый (ударный) день, торговля в диапазоне, выход из диапазона
  • Дивергенции, корреляции, и разворот тренда
  • Торговля новостями, открытие рынка как новость
  • Активность рынка в разное время суток: открытие, ланч, закрытие, постмаркет, азия, европа
  • Торговля вне основной сессии: охота за стопами
  • Разводки в стакане и лента
  • A/D, VIX и ATR
4. Контроль рисков и управление капиталом
  • Мантры и заповеди
  • Когда нельзя торговать
  • Плечи и стопы, размер позиции, scaling in and out
   

                                                                                                                                    (c) test-trading.livejournal.com

Треугольник работает


10,340.69-107.24 (-1.03%)
1,091.84-12.67 (-1.15%)
2,208.89-24.86 (-1.11%)

Технически обоснованный отcкок от верхней линии треугольника после безоткатного ралли в 65 пунктов. Объемы и внутридневной диапазон маленькие, старый контракт уже неинтересен.

Золото продолжает уверенное ралли с конца июля и готовится пробить all time high. 1300 так мяняще близко! И йена снова на хаях.

 

В ожидании ролловера

10,447.93+127.83 (1.24%)
1,104.51+14.41 (1.32%)
2,233.75+33.74 (1.53%)

Ралли дошло до верхней границы треугольника, осцилляторы показывают перекупленность. VIX продавили под нижний буллинджер. Пора рынку потоптаться-поконсолидироваться на текущих уровнях и затем отправляться вниз. После ролловера в четверг ждем движуху.

  

Поскольку по большому счету мы никак не можем выйти из боковика, полезно иметь в виду временнЫе особенности рынка, которые в последнее время таковы:
  • ралли перед ролловером фьючерсов и затем слив в новом контракте
  • ралли перед экспирацией опционов и затем слив
  • ралли в начале месяца
  • красные понедельники
 

Сентябрьский треугольник

10,269.47+254.75 (2.54%)
1,080.29+30.96 (2.95%)
2,176.84+62.81 (2.97%)

Раллий от 1040 к 50DMA и пробой нисходящего канала таки случился, но не после двойного дна, как я ждал, а после тройного. Очень маленькая вероятность сценария, но помогло традиционно бычье начало месяца. Следовательно, теперь темой  сентября будет пробой треугольника. Пока мы не выйдем из него, ничего хорошего не жду.
Медь - новый лидер рынка!



После утреннего гэпа было одно движение на новостях, потом тухлый боковик, и финальный вынос/принудительное закрытие шортов под конец сессии. Теперь логично скорректироваться вниз, этому должна помочь очередная речь Бени.

 

Вот и лето прошло, словно и не бывало

10,014.72+4.99 (0.05%)
1,049.33+0.41 (0.04%)
2,114.03-5.94 (-0.28%)

Долгожданный пробой 1040 не состоялся. Тройное дно? - сынок, это фантастика!

На закрытии прошло ~200К контрактов за пару минут, безумная закупь позволила Додику закрыться выше панических 10К. СМИ и так уже вопят о самом плохом августе с 2001г, нельзя было допустить сдачи такого рубежа. Три летних свечи на месячном графике показывают четкий тренд рынка - и этот тренд идеально горизонтальный :) So far, we are getting nowhere.

Тем не менее, расположение мувингов и направление MACD вполне себе медвежье. Рынок зажат между 50МА и 200МА на месячнике. Страшно подумать, к чему приведет death cross 50/200. Но для начала надо сделать кросс 20ЕМА/200МА, это вполне реально.  Такой кросс в последний раз был в 1938 году!  

 

TOS никак не может оправиться от последнего апдейта и зависает второй день подряд. Производительность серверов и эффективность использования памяти выросли до бесконечности.

 

Слабый рынок

10,009.73-140.92 (-1.39%)
1,048.92-15.67 (-1.47%)
2,119.97-33.66 (-1.56%)

Трендовый день взялся ниоткуда - стабильный слив на малых объемах многих озадачил. Пятничный шортокрыл сдулсо под своим весом - никто не хотел покупать. Коридор остается в силе, ждем продолжения банкета, гэп вниз под 1040 по индексу и путешествие к 1000.

 

Очередное двойное дно


10,150.65+164.84 (1.65%)
1,064.59+17.37 (1.66%)
2,153.63+34.94 (1.65%)

Опять двойное дно после очереднго отскока от 1040. Уже почти год мы торгуемся в этом диапазоне. Вся надежда на золотую осень. А пока выход из флага\канала должен довести рынок до теста 50DMA, ~1085.


Как и в четверг, рост на хороших новостях после открытия стали сливать, огоньку добавил Интел за 5 минут до речи Бени.
Реакция на речь Бени (в очередной рез пообещал залить пожар бензином) была негативной. Однако, сил медведей не хватило на пробой 1040, и неизбежный шортокрыл застал поздних медведей со спущенными штанами. В результате получили key reversal по всем индексам, подтверждая разворотный сигнал, который Рассел дал в среду. В йене начался профит тейкинг/интервенция. Бонды резво скорректировались с хаев. Газ пробил поддержку 3.8 и в очередной раз начинает пикировать к нулю.

 

Все внимание на ВВП

9,985.81-74.25 (-0.74%)
1,047.22-8.11 (-0.77%)
2,118.69-22.85 (-1.07%)

Отскочить не получилось, несмотря на положительную реакцию на новости перед открытием. Покупателей не было, медведи методично продавливали рынок вниз. После шортокрыла в последнем часе  появились мощные продавцы (утечка про плохие данные по ВВП?), опять залившие рынок на лои. Тем не менее, 1040 по индексу устоял, и нарисован higher low - в июле мы два раза неплохо раллировали с похожих формаций. Однако, если на плохих данных рынок откроется ниже 1040, нас ждет панический пятничный слив к 1000.
Ждем новостей.