?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous
Always Look on the Bright Side of Life
Disclaimer: В этом посте будет собираться информация по  торговле фьючерсами на индекс S&P500 и другими инструментами CME. Я не претендую на роль "гуру", "мага рынка", и проч, и не продаю никакие услуги. Жизнь вообще и рынок в частности - сами по себе лучшие учителя. Здесь просто системно суммируется мой опыт торговли, в первую очередь, для меня самого. Торгуя фьючерсами, вы рискуете потерять больше, чем ваш первый депозит, а также руки, ноги и другие жизненно важные органы.


1. Психология

2. Торговые сетапы
  1. Пивоты
  2. Фибоначчи и ambush trade
  3. Объемы и профиль рынка
  4. Разворотные формации
  5. Линии тренда
  6. Уровни
  7. TICK
  8. VWAP
  9. MA
  • TA и свинг
3. Настроение рынка
  • Гэпы
  • Трендовый (ударный) день, торговля в диапазоне, выход из диапазона
  • Дивергенции, корреляции, и разворот тренда
  • Торговля новостями, открытие рынка как новость
  • Активность рынка в разное время суток: открытие, ланч, закрытие, постмаркет, азия, европа
  • Торговля вне основной сессии: охота за стопами
  • Разводки в стакане и лента
  • A/D, VIX и ATR
4. Контроль рисков и управление капиталом
  • Мантры и заповеди
  • Когда нельзя торговать
  • Плечи и стопы, размер позиции, scaling in and out
   

                                                                                                                                    (c) test-trading.livejournal.com

Tags: , , ,

9 comments or Leave a comment

10,340.69-107.24 (-1.03%)
1,091.84-12.67 (-1.15%)
2,208.89-24.86 (-1.11%)

Технически обоснованный отcкок от верхней линии треугольника после безоткатного ралли в 65 пунктов. Объемы и внутридневной диапазон маленькие, старый контракт уже неинтересен.

Золото продолжает уверенное ралли с конца июля и готовится пробить all time high. 1300 так мяняще близко! И йена снова на хаях.

 

Tags:

5 comments or Leave a comment
10,447.93+127.83 (1.24%)
1,104.51+14.41 (1.32%)
2,233.75+33.74 (1.53%)

Ралли дошло до верхней границы треугольника, осцилляторы показывают перекупленность. VIX продавили под нижний буллинджер. Пора рынку потоптаться-поконсолидироваться на текущих уровнях и затем отправляться вниз. После ролловера в четверг ждем движуху.

  

Поскольку по большому счету мы никак не можем выйти из боковика, полезно иметь в виду временнЫе особенности рынка, которые в последнее время таковы:
  • ралли перед ролловером фьючерсов и затем слив в новом контракте
  • ралли перед экспирацией опционов и затем слив
  • ралли в начале месяца
  • красные понедельники
 

Tags:

4 comments or Leave a comment
10,269.47+254.75 (2.54%)
1,080.29+30.96 (2.95%)
2,176.84+62.81 (2.97%)

Раллий от 1040 к 50DMA и пробой нисходящего канала таки случился, но не после двойного дна, как я ждал, а после тройного. Очень маленькая вероятность сценария, но помогло традиционно бычье начало месяца. Следовательно, теперь темой  сентября будет пробой треугольника. Пока мы не выйдем из него, ничего хорошего не жду.
Медь - новый лидер рынка!



После утреннего гэпа было одно движение на новостях, потом тухлый боковик, и финальный вынос/принудительное закрытие шортов под конец сессии. Теперь логично скорректироваться вниз, этому должна помочь очередная речь Бени.

 

Tags:

1 comment or Leave a comment
10,014.72+4.99 (0.05%)
1,049.33+0.41 (0.04%)
2,114.03-5.94 (-0.28%)

Долгожданный пробой 1040 не состоялся. Тройное дно? - сынок, это фантастика!

На закрытии прошло ~200К контрактов за пару минут, безумная закупь позволила Додику закрыться выше панических 10К. СМИ и так уже вопят о самом плохом августе с 2001г, нельзя было допустить сдачи такого рубежа. Три летних свечи на месячном графике показывают четкий тренд рынка - и этот тренд идеально горизонтальный :) So far, we are getting nowhere.

Тем не менее, расположение мувингов и направление MACD вполне себе медвежье. Рынок зажат между 50МА и 200МА на месячнике. Страшно подумать, к чему приведет death cross 50/200. Но для начала надо сделать кросс 20ЕМА/200МА, это вполне реально.  Такой кросс в последний раз был в 1938 году!  

 

TOS никак не может оправиться от последнего апдейта и зависает второй день подряд. Производительность серверов и эффективность использования памяти выросли до бесконечности.

 

Tags:

14 comments or Leave a comment
10,009.73-140.92 (-1.39%)
1,048.92-15.67 (-1.47%)
2,119.97-33.66 (-1.56%)

Трендовый день взялся ниоткуда - стабильный слив на малых объемах многих озадачил. Пятничный шортокрыл сдулсо под своим весом - никто не хотел покупать. Коридор остается в силе, ждем продолжения банкета, гэп вниз под 1040 по индексу и путешествие к 1000.

 

Tags:

4 comments or Leave a comment
Looks like 1040 won't hold tomorrow. Finally!
We should gap down and never look back.
3 comments or Leave a comment

10,150.65+164.84 (1.65%)
1,064.59+17.37 (1.66%)
2,153.63+34.94 (1.65%)

Опять двойное дно после очереднго отскока от 1040. Уже почти год мы торгуемся в этом диапазоне. Вся надежда на золотую осень. А пока выход из флага\канала должен довести рынок до теста 50DMA, ~1085.


Как и в четверг, рост на хороших новостях после открытия стали сливать, огоньку добавил Интел за 5 минут до речи Бени.
Реакция на речь Бени (в очередной рез пообещал залить пожар бензином) была негативной. Однако, сил медведей не хватило на пробой 1040, и неизбежный шортокрыл застал поздних медведей со спущенными штанами. В результате получили key reversal по всем индексам, подтверждая разворотный сигнал, который Рассел дал в среду. В йене начался профит тейкинг/интервенция. Бонды резво скорректировались с хаев. Газ пробил поддержку 3.8 и в очередной раз начинает пикировать к нулю.

 

Tags:

7 comments or Leave a comment
Мартовские анонимы возвращаются!
Leave a comment
9,985.81-74.25 (-0.74%)
1,047.22-8.11 (-0.77%)
2,118.69-22.85 (-1.07%)

Отскочить не получилось, несмотря на положительную реакцию на новости перед открытием. Покупателей не было, медведи методично продавливали рынок вниз. После шортокрыла в последнем часе  появились мощные продавцы (утечка про плохие данные по ВВП?), опять залившие рынок на лои. Тем не менее, 1040 по индексу устоял, и нарисован higher low - в июле мы два раза неплохо раллировали с похожих формаций. Однако, если на плохих данных рынок откроется ниже 1040, нас ждет панический пятничный слив к 1000.
Ждем новостей.
 

Tags:

Leave a comment
10,060.06+19.61 (0.20%)
1,055.33+3.46 (0.33%)
2,141.54+17.78 (0.84%)

Рассел и нефть сделали key reversal day, 1040 по сипи устоял - все последние новостные сливы очень быстро откупались, продавцами были только стопы. Цель отскока - закрытие гэпа и верх канала.



 
f

Tags:

1 comment or Leave a comment
Позвонили среди ночи добрые люди и предупредили, что поганая пленочка уже в интернете...


спасибо b_insider 

Tags:

Leave a comment
Чё за херня происходит? Арнольд опять шалит? Ниже 3.8 снова придется призывать Mr. G, чтобы развернуть рынок? :)

Tags:

1 comment or Leave a comment
10,040.45-133.96 (-1.32%)
1,051.87-15.49 (-1.45%)
2,123.76-35.87 (-1.66%)

VIX пробивает мегаклин. Додик опять царапнул психологический уровень 10К. По сипи мощнейшая поддержка 1040, не жду пробоя до новостей четверга. Пока рынок торгуется внизу канала. Рассел дошел до июльских лоев и нарисовал вполне себе разворотную свечку, лидер рынка - финансовый сектор XLF тоже в копейках от июльских лоев, так что возможен отскок вверх канала. Пробой 1040 отправит нас прямиком к 1000.

  

Япона мама: Никкей пробил 9000, йена на исторических хаях. Ждем интервенций с востока.
 

 

Tags:

1 comment or Leave a comment
10,174.41-39.21 (-0.38%)
1,067.36-4.33 (-0.40%)
2,159.63-20.13 (-0.92%)

Через день-два произойдет кросс мувингов 20-50 на дневках, который завершит мощную медвежью формацию. Весь 2010г, по сути, рынок провел в боковике, формируя локальный топ в виде головаплеч. Ждет ли нас слив, подобный 2008г? - сложно сказать.
Для этого нужен мощный катализатор - либо поднятие ставки, либо понижение кредитного рейтинга США (never say never).
Бонды уверенно раллируют с апреля, когда был достигнут локальный топ рынка. Пятилетки уже пробили хай 2008г - this can't be good.
Но и без суперплохиз новостей текущей технической формации должно хватить по крайней мере до 950-850.

 

А пока медведи осторожненько делают lower lows, стараясь не слишком задирать VIX, все еще стесненный узкой кишкой буллинджеров.
Все внимание на уровень 1050 - это последний оплот быков, после пробоя мы должны довольно быстро протестировать июльские лои, так что за 1050 будет борьба. Триггером, скорее всего, будут новости по безработице и ВВП в четверг-пятницу.

 

Tags:

Leave a comment
Очень сильное выступление в хамсуде. Правильного директора выбрал МБХ!
Платон Лебедев: «Добро пожаловать в большой мир международного бизнеса»

Кстати, Лебедев вскользь упоминает проект компенсации государству $20млрд за косяки с налоговыми аукционами, про который раньше писал Ходорковский в своих статьях про "левый поворот". Учитывая год (2003), когда законопроект предлагался Путину, это по всем понятиям была достаточная сумма, чтобы легитимизировать инновации Потанина-Коха.
Вместо этого Путин предпочел просто кинуть ребят, и потом, спустя годы проблеять что-то невнятное про компенсации ЖКХ. Причем, насколько я понимаю, реальный бабос за Юганскнефтегаз государству так и не был заплачен.

Tags:

2 comments or Leave a comment
10,271.21-144.33 (-1.39%)
1,075.63-18.53 (-1.69%)
2,178.95-36.75 (-1.66%)

Теперь Крах неизбежен.



Гэп вторника закрыли, теперь надо пробивать 1066 и сливаться на панике перед выходными. Вырасти под экспирацию не получилось, и это плохой сигнал для быков.

 

Tags:

Leave a comment
10,415.54+9.69 (0.09%)
1,094.16+1.62 (0.15%)
2,215.70+6.26 (0.28%)

Довольно интересный день, на открытии попытались продолжить движение вниз, подолбились в гэп вторника и не смогли, отскок привел к формированию двойной вершины. 1100 на индексе опять устоял, медведи понимают, что выше у них шансов нет, придется сквизать, поэтому поднажали и удержали. Все веселье случилось после закрытия кэша, даванули на 7 пунктов вниз на мощных объемах, давненько такого слива не было.
Пробой 1083-85 теперь отправит нас на закрытие гэпа и далее ретест недавних лоев.

Недавний банкротик GM опять выходит на IPO ->bailout->bailout->bailout->bailout->bailout->bailout->Chapter11.
Wash, rinse, repeat.
 

Tags:

5 comments or Leave a comment
10,405.85+103.84 (1.01%)
1,092.54+13.16 (1.22%)
2,209.44+27.57 (1.26%)

Таки пробили диапазон вверх! Теперь выше 1100 - быкуем, ниже - продаем. Однако, настоящий фан не начнется, пока VIX  не пробьет мегаклин


В пользу медведко тот факт, что быки не смогли сделать настоящий трендовый день после прогэпа и
закрыться на хаях. Раллий обломался о круглый уровень 1100 по индексу, 1097 - 50% ретрейсмент текущего движения хай ту лоу на фьюче.

 

Tags:

Leave a comment
10,302.01-1.14 (-0.01%)
1,079.38+0.13 (0.01%)
2,181.87+8.39 (0.39%)

Пила в диапазоне последних трех дней продолжается, идет горизонтальный девелопмент профиля. Куды будем пробивать? Пока смотрим вверх. Начиная с четверга на открытии присутствуют активные ловцы дна, мгновенно выталкивающие рынок с лоев. Пока силенок у них не хватает пробить сопротивление, но может сработать традиционная бычка под экспирацию.
Технически, однако, преимущество у медведей - хоть и по чуть-чуть, но рынок делает lower lows, торгуемся ниже 50DMA, поэтому пробой вверх это повод зашортить. Опасность для медведей возобновится выше 1100.

 

Tags:

2 comments or Leave a comment