?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
Always Look on the Bright Side of Life
test_trading
test_trading
Грааль
Многие трейдеры болеют поиском Грааля - метода торговли, который приносит гарантированный доход на рынке. К их услугам целая индустрия, продающая волшебные индикаторы, сигналы, черные и серые ящики.  Так существует ли Грааль, или большинство ищет совсем не там?




Нет способа предсказать, куда пойдет рынок в следующий момент, поэтому и не существует магического индикатора, который мог бы за тебя решить, когда надо покупать, а когда продавать.

Главный твой враг - не рынок и не кукловод, а ты сам, точнее, твое подсознание. С подсознанием бесполезно бороться, его можно только изменить или обмануть. Для этого надо постепенно вытеснить стандартные аксиомы подсознания новыми, или приучить мозг к новому восприятию старых вещей.

Для начала хорошо бы научить подсознание, что радоваться надо не деньгам, а тому, как четко ты следуешь своим правилам, как качественно и без ошибок ты торгуешь.

 Рынок это Солярис. Он даст тебе именно то, что ты на самом деле хочешь, а не то, что ты думаешь, что хочешь. Все твои внутренние комплексы рынок высветит лучше любого психоаналитика. Думаешь, тебе нужны деньги, но на самом деле тебе хочется адреналина - тогда твой счет ждет разочарование. Ищешь подтверждение своей крутости - значит, ты на самом деле не крут,  и рынок это тебе быстро покажет. Любишь быть всегда правым? Хочешь кому-то что-то доказать? Рынок всегда прав, поэтому рынку не надо никому это доказывать. Он просто возьмет твои деньги.

Формула успеха дискреционного трейдинга, на мой взгляд, складывается примерно так: 
  • 10% сетапы, дающие  тебе статистическое преимущество
  • 20% риск менеджмент и управление капиталом, позволяющие оптимизировать входы и выходы из сетапов
  • 70% психология, позволяющая тебе следовать своим правилам и плану, и нивелировать эмоции
А вот и формула Грааля:
ПРИБЫЛЬ = РЫНОК – ЭМОЦИИ

Что это значит? Рынок дает тебе неограниченные возможности заработать. Те эмоции, которые ты испытываешь и проецируешь на рынок - страх потери, желание быть правым в предсказании цены, агрессия, эйфория и депрессия, убивают твою прибыль. Для наиболее эффективной торговли надо настроиться на нейтральное внутреннее состояние, которое Марк Даглас называет "Zone".

Критерий правильной настройки подсознания довольно прост: в идеальном состоянии трейдер  торгует на реальном счету с той же легкостью, с которой он торговал бы на симуляторе (но не надо путать это с состоянием пофигизма: "слил полдепо, теперь уже неважно, куда пойдет рынок"). Представь, что ты просто наблюдаешь за рынком. Цена идет на несколько тиков вверх, потом вниз. Ты смотришь на это поведение рынка совершенно спокойно. Теперь представь, что ты на самом деле сидишь в позе, а рынок делает все то же самое. Теперь каждый тик в твою сторону наполняет тебя радостью, а каждый тик в другую сторону - злостью и страхом. Что изменилось? Ведь рынок делает все то же самое. Ему наплевать на твою позу. Но тебе-то кажется, что рынок специально, охотится за твоей позой, ты проецируешь свои чувства на рынок. Эти эмоции - твой потенциальный убыток. Поведение рынка не должно влиять на твое внутреннее состояние.

Послушаем отрывок из вебинара легендарного Ben Lichtenstein'а, ведущего аудио трансляции из пита S&P 500. Он сравнивает трейдинг с бритьем при помощи опасной бритвы. Каждый день ты совершаешь одни и те же манипуляции при помощи смертельно опасного инструмента. Этим инструментом можно сделать очень много разных вещей, но у него есть и прямое предназначение - просто брить. Разве тебе страшно бриться?  Ты понимаешь, что можешь случайно порезаться в любой момент - это плата за опрятный внешний вид, которую ты готов заплатить, но ты уверен в себе и знаешь, что никогда не полоснешь себя по горлу от злости из-за маленького пореза.

  Are there traders that specialize on short trades, or long trades? Are they good tells? What are the characteristics of a good trader, or is it they just have a good sense of timing, that they seem to know when to push and when to join in? 32 Download by right clicking link and selecting "Save as" or play here

Don Miller часто сравнивает трейдинг с танцем. Рынок - твой партнер, он ведет тебя, и ты танцуешь вместе с ним: шаг вперед, шаг назад. Ты в этом танце ведомый, ты должен угадать желания партнера, не навязывая ему свою волю. Это то самое чувство рынка, которое возникает у некоторых после многих лет опыта торговли.

Как работать со своим подсознанием?  Надо определить свои типичные страхи, и либо исключить причину их возникновения при помощи выполнения рутинных правил, либо пересмотреть свой взгляд на причину страхов.  Самый простой способ это построить защиту от дурака: не надо насиловать свое подсознание, заставляя себя не делать ошибок, проще создать условия, когда ошибку невозможно совершить.

К примеру, как я решаю проблему страха потерять деньги? Страх потерять деньги при входе в сделку может появиться, только если ты заранее настраиваешься на выигрыш. Ты уже купил себе ламборджини в своих мечтах, и боишься, что мечта не сбудется. При входе в сделку мой терминал автоматически выставляет брекет из двух ордеров: стоп и тейк. Я не знаю, какой из них сработает, и просто жду, что сделает рынок. И самое главное, я не рассматриваю срабатывание стопа как потерю, поэтому мне нечего бояться. Я думаю про стоп, просто как дополнительную комиссию. У трейдера нет проблемы платить комиссию брокеру за каждую сделку.  Поэтому я не испытываю страх перед срабатыванием стопа. Я заранее расстался с этими деньгами, и не испытываю по этому поводу никаких эмоций - это все равно, как если бы я заплатил за билет, чтобы сесть в автобус. Стоп это неизбежная плата за выход на рынок, и я готов ее заплатить, наравне с обычной комиссией бирже и брокеру.

Разрыв соединения в момент отправления заявки, в доме погас свет? Включается UPS, я звоню брокеру. Я не боюсь этого, как не боюсь, что мне на голову упадет кирпич, хотя я понимаю, что это может случиться. Форс мажор не имеет отношения к моему трейдингу.

Как избавиться от негативных эмоций после неудачной сделки и не переносить их на следующие?
Убеди себя, что никто не виноват в том, что рынок пошел туда или сюда, этого все равно нельзя было знать наверняка, а следовательно, бесполезно переживать по этому поводу. Начинай каждую новую сделку с нового листа, прошлые сделки не имеют к ней никакого отношения. Начинай каждый день и каждую неделю с нового листа. Если почувствуешь, что прошлая неудача давит на тебя - смени инструмент. Перейди с сипи на рассел или на насдак, с нефти на евро.

Помни о влиянии позы на восприятие рынка: после входа твоя объективность замутняется, ты становишься глупее, чем был до входа. Зачем двигать стоп против позы? Ты же был умнее перед входом, и если бы это было действительно нужно, ты бы сразу поставил стоп в другом месте. Продолжай следовать своей умной идее, по которой ты вошел в сделку, двигай стоп только в сторону позы.

Следи за своими эмоциями, за разговорами с самим собой, избегай внутреннего конфликта. Если рынок тебе не враг и  не угроза, для входа в сделку  тебе не нужна смелость, поскольку  страху неоткуда взяться. Тебе не нужны большие яйца, если ты не собираешься ни с кем ими меряться. Не нужны и нервы - стальные канаты, если у тебя нет стресса от ожиданий, что рынок пойдет вверх или вниз. Пусть он идет куда угодно, об остальном позаботятся твои стоп и тейк. Не мечтай про то, как ты потратишь деньги от бумажной прибыли,  и у тебя не будет сожалений  об упущенной прибыли. Глупо злиться на рынок, если веришь, что он случаен и не управляется злой волей. Сохраняй уверенность в себе, будь в гармонии с собой и с рынком.

Хочется закончить разговор про Грааль цитатой из Дагласа:

"The best traders are in the “now moment” because there’s no stress. There’s no stress because there’s nothing at risk other than the amount of money they are willing to spend on a trade. They are not trying to be right or trying to avoid being wrong; neither are they trying to prove anything. If and when the market tells them that their edges aren’t working or that it’s time to take profits, their minds do nothing to block this information. They completely accept what the market is offering them, and they wait for the next edge."



Методичка по торговле фьючерсами



Tags: ,

11 comments or Leave a comment
Comments
lupiv From: lupiv Date: February 24th, 2010 09:37 pm (UTC) (Link)
Лучшие трейдеры находятся в "сейчас момент", потому что нет никакого напряжения. Там нет напряжения, потому что ничего другого на риск, чем сумма денег, которую они готовы потратить на торговлю. Они не пытаются быть правой или пытается избежать неправильной, и ни они пытаются доказать что-либо. Если и когда рынок говорит им, что их края не работают или что пришло время взять прибыль, их ум ничего не делают, чтобы заблокировать эту информацию. Они полностью принять то, что рынок предлагает им, и они ждут следующего края ".
test_trading From: test_trading Date: February 24th, 2010 10:33 pm (UTC) (Link)
бугага, отличный рецепт Грааля - жди следующего края!
wednesday_club From: wednesday_club Date: February 24th, 2010 09:56 pm (UTC) (Link)
" Рынок это Солярис. Он даст тебе именно то, что ты на самом деле хочешь, а не то, что ты думаешь, что хочешь." Замечательные слова!!
jest_trader From: jest_trader Date: February 24th, 2010 10:42 pm (UTC) (Link)
Все очень грамотно и в тему!
(Deleted comment)
test_trading From: test_trading Date: February 25th, 2010 03:43 am (UTC) (Link)
результаты тоже прекрасны :)
misha_zotov From: misha_zotov Date: February 25th, 2010 05:33 am (UTC) (Link)

...

Очень интересно читать. Спасибо :)
optiontradersru From: optiontradersru Date: February 25th, 2010 07:22 am (UTC) (Link)
Как всегда супер!
ЗЫ Если есть возможность, то желательно делать перевод с английского.
my_trade From: my_trade Date: February 25th, 2010 09:09 am (UTC) (Link)
+1 ))))))))))))))))
test_trading From: test_trading Date: February 25th, 2010 09:23 am (UTC) (Link)
ну типа я своими словами основные мысли и так пересказал :)
просто по английски там формулировки красивее
optiontradersru From: optiontradersru Date: February 25th, 2010 11:21 am (UTC) (Link)
Отмазался красиво! )))
dheldariar From: dheldariar Date: March 7th, 2011 03:52 pm (UTC) (Link)
Теммааааааа, эт клево%))))
11 comments or Leave a comment