?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
Always Look on the Bright Side of Life
test_trading
test_trading
Чем и когда торговать?
2. Торговые сетапы

- Девушка, вы что пить будете: пиво или водку?
- Ох, даже и не знаю, всё такое вкусное!





Ну что за вопрос - конечно же, торговать надо e-mini S&P 500: /ES это главный фьючерс в мире, мать всех стратегий, сетапов и факапов. Зачем торговать чем-то еще?

В основном, это хочется делать, когда из /ES уходит волатильность. Бывает, весь день он пилит диапазон 3-4 пункта, тогда разумнее переключиться на нефть или евро. Кроме того, мне нравится свинговать на других фьючерсах. Часто основное движение происходит ночью, и бывает приятно его поймать.

Из множества инструментов CME часто можно выбрать горячий фьюч, который дает отличные тренды и мощные движухи. Летом это могут быть зерновые, в другое время - сахар или газ. Кроме того, инструменты, слабо коррелирующие с /ES (те же сахар или газ) дают возможность заработать, когда /ES застревает в диапазоне на несколько дней. На коррелирующих с /ES инструментах можно определить лидера (кто сильнее в бычьем тренде, или кто слабее в медвежьем), и торговать именно его.

Для меня потенциально интересными являются фьючерсы с дневным объемом от ~30.000 контрактов, это дает нормальную ликвидность, позволяет не сильно беспокоиться о проскальзывании и не терять на спреде. Вот табличка с их основными характеристиками:



Самый важный здесь последний столбец: это потенциальная прибыль, которую инструмент может дать за день: отношение среднего дневного диапазона к маржину. Горячий фьючерс может сходить на половину маржина за день. CME иногда меняет маржинальные требования, и за этим приходится следить.

Для свинга я использую только простейшие сетапы: ambush trade, пивоты и всплеск объема на минутках для входа. Из недостатков товарных фьючерсов надо отметить гэпы (на зерновых могут быть безумными), и необходимость следить за ролловером каждый месяц.



Методичка по торговле фьючерсами


Tags: ,

4 comments or Leave a comment
Comments
(Deleted comment)
lupiv From: lupiv Date: March 1st, 2010 01:15 am (UTC) (Link)
будем ждать продолжения про "ambush trade, пивоты и всплеск объема на минутках"
anch_s_journal From: anch_s_journal Date: March 1st, 2010 10:39 am (UTC) (Link)
humacc From: humacc Date: December 3rd, 2010 12:52 am (UTC) (Link)
Мдяя, это понятно,...
susannakp From: susannakp Date: January 12th, 2011 11:27 am (UTC) (Link)
Офигенски, реально офигенски%))))
4 comments or Leave a comment