?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
Always Look on the Bright Side of Life
test_trading
test_trading
Классификация торговых сетапов: тренд, противотренд, диапазон, скальп
Есть четыре основных типа торговых сетапов. Прежде чем войти в сделку, надо определить текущее настроение рынка, и в зависимости от него торговать сетапы только одного типа. При этом надо постоянно следить за сигналами, говорящими про изменение настроения рынка: после появления таких сигналов надо без колебаний закрыть текущую сделку, и быть готовым начать торговлю по сетапам другого типа.

Начнем с общего описания этих четырех типов с примерами, а затем более подробно разберем сетапы и сигналы для входа и выхода из них.


A). Торговля по тренду.


Очевидно, для того, чтобы торговать по тренду, необходимо, чтобы на графике в текущем масштабе присутствовал сильный или слабый тренд в соответствии с определением, данным выше. Основная идея торговли по тренду: пока нет разворотных сигналов, ищем вход в экстремумах, противоположных тренду, предполагая, что тренд продолжится и дальше. Сигналом для входа может быть формирование экстремума при возвращении цены к пробитому уровню, линии тренда, или скользящей средней 20EMA (разновидность Linda Raschke's "Holy Graal trade" ):



Важно помнить, что пробитие линии тренда - разворотный сигнал, говорящий о том, что настроение рынка изменилось, и больше нельзя торговать по тренду. Часто, когда сильный тренд живет уже долго (>40-50 свечек), после пробоя  линии тренда рынок начинает сильный тренд в другую сторону, и образуется довольно редкий V-top или V-bottom. Это свидетельство разрешения экстремального дисбаланса. Здесь пробитие сильного тренда подтверждено key reversal candle и всплеском объема:



На 15 минутках очень хорошее смещение вероятностей дает Hoffman's TC20 setup:




B). Торговля на разворот тренда (противотренд).

Тренд не умирает просто так. На практике это означает, что после смерти тренда (пробой линии сильного тренда, или появление "неправильного" экстремума) скорее всего нас ждет период консолидации в боковике, когда рынок опять подходит к старым экстремумам, не в силах сделать новый high/low. Поэтому не надо пытаться поймать разворот раньше времени, topping/bottoming almost always takes time. Входить против тренда надо только после подтверждения слома тренда разворотными сигналами или формациями (key reversal on volume, головаплечи, двойное дно/вершина на дивергенции).
После первого входа на разворот тренда надо брать прибыль возле ближайшего уровня поддержки/сопротивления (пивоты, MA, VWAP), расcчитывая перезайти на коррекции, если возникнет противотренд.  Кроме того, надо быть готовым к тому, что тренд не развернется , и после боковика продолжится в старом направлении.

Головаплечи - стандартный пример, когда сильный тренд после пробоя сменяется боковиком. Здесь оптимально после шорта правого плеча фиксировать прибыль на уровне шеи по половине позиции, поскольку вероятность срабатывания головаплеч равна 50% (либо сработает, либо нет):



По крайней мере 3/4 позиции надо фиксировать на стандартной цели головаплеч по ТА, поскольку  там ее будут фиксировать большинство всех тех, кто  прочитал хоть один учебник по ТА. Здесь мы видим, что цель перевернутых головаплеч фронтранят, затем сильный аптренд ломается, образуется lower high, ломающий слабый аптренд, и рынок опять уходит вниз: кто не успел зафиксировать прибыль, тот опоздал:



Здесь мы видим пробой сильного даунтренда после трех движений вниз (пятой волны по Эллиоту) и формирование потенциального аптренда. Если играть лонг от нижней границы канала, большую часть прибыли надо фиксировать на экстремуме 71.7, поскольку неизвестно, сломался ли стабый даунтренд, или нет:


Наконец, здесь мы видим пробитие сильного аптренда после образования разворотной новостной дожи вблизи ночного хая и одновременно пивота. После панического слива рынок восстанавливается:



C). Торговля в боковике (диапазоне) на отскок или пробой.

Боковик, или консолидация естественным образом возникает после смерти тренда, и характеризуется горизонтальными линиями дневного VWAP и 20EMA на 15минутках, при этом цена осциллирует между двумя горизонтальными (диапазон) или сходящимися (треугольник, клин) линиями. Часто диапазон цены ограничен коридором +/-2 VWAP. Не рекомендуется торговать внутри узкого диапазона (2-3пункта). Боковик также часто заканчивается после третьего теста одной из этих линий, поэтому запрещено играть на четвертый отскок от линии боковика. Напротив, после третьего теста следует ждать пробоя (выхода из диапазона) и быть готовым открыться в направлении пробоя:

 

Диапазон - это зона accepted price, цены, которая удовлетворяет большинство участников рынка, поэтому рынок любит тестировать границы диапазона после пробоя, и возвращаться обратно в него:

 

D). Скальп.

Если мы зафиксируем временной масштаб, то скальп, в широком смысле - это торговля на более мелком масштабе. Например, мой стандарный брекет при торговле /ES на минутках это стоп 1 пункт (4 тика) при цели 3.75 (15 тиков). Тогда скальпом может быть торговля со стопом 1-2 тика и  целью 2-6 тиков, и я ожидаю, что эта цель будет достигнута в пределах минуты после входа.
Или, например, при торговле евро или нефтью на 15 минутках, мой типичный брекет будет стоп в 15 пипсов при цели в 75 (стандартный амбуш от диапазона 100 пипсов). В таком масштабе скальп это трейд со стопом 5 пипсов и целью 10-20 пипсов, и я ожидаю, что цель будет достигнута за несколько минут. 

В более узком смысле скальп это сетап на пробой уровня или линии тренда (едем вместе со снимателями стопов и быстро фиксируем прибыль, как только импульс угасает) а также игра против сильного тренда с использованием экстремального TICK (выкупаем страх, или продаем жадность), при этом мы не пытаемся поймать разворот. Boom! Move on to the next trade.



Кроме того, можно скальпировать ложные пробои, когда цена не идет в направлении пробоя, несмотря на всплеск объема. Это использование стопов пробойщиков, которых обманули:





Методичка по торговле фьючерсами


Tags: ,

6 comments or Leave a comment
Comments
takero From: takero Date: March 2nd, 2010 10:01 am (UTC) (Link)
Спасибо, очень полезная статья!
mega_lodon From: mega_lodon Date: March 2nd, 2010 01:45 pm (UTC) (Link)
Хорошо пишешь, доступно
wednesday_club From: wednesday_club Date: March 2nd, 2010 03:51 pm (UTC) (Link)
Спасибо!
lupiv From: lupiv Date: March 2nd, 2010 11:01 pm (UTC) (Link)
а что такое VWAP?
test_trading From: test_trading Date: March 2nd, 2010 11:12 pm (UTC) (Link)
From: (Anonymous) Date: March 16th, 2011 08:44 am (UTC) (Link)

Много поучително

Добър старт
6 comments or Leave a comment