?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
Always Look on the Bright Side of Life
test_trading
test_trading
Ocновные индикаторы и сетапы
Как устроены мои торговые сетапы? Во-первых, они сильно различаются в зависимости от временного масштаба. Торговля интрадей отличается от свинга (когда позиция может переноситься через ночь), помимо прочего, влиянием психологического состояния участников. Внутри дня эмоции максимальны, но после закрытия особенно дерзких вынесут на маржинколы, другие же, проспавшись после закрытия, поймут, что утро вечера мудренее, поэтому частенько весь торговый импульс, который был так силен еще вчера, сегодня уже не канает. Вчерашний трендовый день сегодня превращается в вялую пилу, и наоборот. Еще хуже с точки зрения влияния психологии недельный масштаб - поскольку даже самые заядлые игроки лишены возможности торговать в выходные, эмоции успокаиваются + появляется пачка не отыгранных новостей, поэтому с понедельника на рынке каждый раз начинается новая жизнь.

На недельных масштабах я не торгую, мне интересен интрадей и свинг. Начнем с внутредневной торговли. Самое главное для меня в торговле интрадей  - не деньги, а душевное спокойствие. Моя религия учит, что целью всех интрадей сетапов и способов входа/выхода должна быть не максимизация прибыли, а достижение максимального внутреннего комфорта, спокойствия и гармонии с самим собой, и нивелирование негативных эмоций путем исключения потенциальных причин их возникновения.

После этого можно перейти к техническим аспектам сетапов. Во-первых, вход в сделку должен быть основан только на регулярно повторяющихся сигналах. Цель - войти на дисбалансе рынка, о котором говорит сигнал. Во-вторых, соотношение между прибылью (тейк) и риском (стоп) должно быть не меньше 3:1. Теоретически, после проскальзывания и комиссии это должно позволять прибыльно торговать даже просто подбрасывая монетку, то есть в ситуации, когда сетап срабатывает с вероятностью 50%, ха-ха :).

Стоп должен стоять так, чтобы исходный сигнал, послуживший триггером для входа в сетап, терял смысл, если цена дойдет до стопа. В этом случае после срабатывания стопа надо быть готовым перезайти, если сигнал появится опять. С другой стороны, не надо ставить стоп слишком близко, чтобы не напороться на погрешность сетапа и рыночный шум (например, плох стоп в 1 тик). Оптимально, если довольно быстро - в течение минут(ы) после входа становится понятно, что сделка пошла в нужную сторону. Плохо, если после входа долго (>5 минут) ничего не происходит, то есть цена пилит несколько тиков вокруг точки входа - это приводит к вредному волнению и трате нервов. С точки зрения теории аукциона это значит, что я неправильно оценил потенциальный дисбаланс, и рынку на самом деле нравится текущая цена. Другими словами, в точке входа у меня нет никакого преимущества перед другими участниками рынка, я вошел по розничной, а не по оптовой цене. В этом случае лучше выйти в безубыток или в минус тик (scratch trade). Это правило - одно из проявлений фундаментальной торговой мантры: "When something goes wrong or not according to the plan - GET OUT!" (если что-то пошло не так, как планировалось - ВЫХОДИ!).

Какой должен быть размер стопа? Каждый должен ответить на этот вопрос самостоятельно. Послушаем комментарий от Ben Lichtenstein про стопы профессионалов, торгующих в яме большой контракт S&P 500:

24. How much room do locals (your top ten) give themselves to roll into a position? Do they base it on handles or the momentum? 24
Download by right clicking link and selecting "Save as" or play here

Бен говорит, что большинство локалс стараются, чтобы их позиция была все время прибыльной, не пересиживают убыток, а  признают свою ошибку, и выходят из сделки, если рынок проходит 1 или 2 пункта против них. Я разделяю этот подход.

Какой размер стопа оптимален для меня? Кто я такой, чтобы считать себя умнее профессионалов с многолетним опытом, и ставить стоп в 5 или 10 пунктов внутри дня? Опытным путем я пришел к стопу в 1 пункт (4 тика) для интрадея на /ES. Стандартный тейк при этом я ставлю 3.75 пунктов (15 тиков) - в худшем варианте проскальзывание при этом  растянет стоп до 1.25, и  соотношение между прибылью (тейк) и риском (стоп) получится как раз 3:1.

Цель 3.75 пункта реалистична и с точки зрения теории аукциона. Типичное расстояние между экстремумами профиля рынка  /ES как раз составляет 3-4 пункта, см, например, здесь или здесь. Если рынок проходит 3-4 пункта в одном направлении, следует ожидать небольшого отката (коррекции), поэтому логично взять большую часть прибыли. Кроме того, как показывает статистический анализ от http://www.futurestrader71.com/, за последний год точка контроля (наиболее часто встречающееся значение) внутридневного диапазона /ES составляет 12 пунктов, и в 68% случаев  /ES проходит от 1 до 10 пунктов вверх или вниз после открытия. Поэтому наивно думать, что я смогу сразу брать10-12 пунктов в одной сделке. Сетап на минутках, позволяющий взять треть дневного диапазона  - это хороший сетап.



После входа в сделку все действия (передвижение стопа, тейка,  частичное взятие прибыли) направлены на сохранение внутреннего спокойствия:
  • Передвигаю стоп в +1 тик, когда цена проходит более 2 пунктов в мою сторону, или если  цена проходит более 1 пункта за минуту при объеме более 10К контрактов.  При этом внутренний акцент должен быть не на том, что из-за передвижения стопа упускается возможность получения большей прибыли (если цена вернется, а потом возобновит движение)  а на том, чтобы не получить негатива от того, что уже ставшая прибыльной сделка переросла в лось.
  • Не входить в сделку, если есть видимые препятствия для получения полной прибыли (мешает сильный уровень, пивот и т.п. перед тейком).
  • Выход до тейка: если появляется сильный сигнал для открытия сделки в противоположную сторону, по которому я бы открылся, если бы не был уже в сделке, либо частичное взятие прибыли, если цена долго (15-30 минут) не может преодолеть образовавшийся уровень, начинает консолидацию. Частичное взятие прибыли после резкого движения (>2 пунктов в минуту) 
  • Увеличение тейка: если рынок начинает агрессивное движение в мою сторону, подтверждаемое растущими объемами на минутках, и активностью TICK, при этом после передвижения тейка часть прибыли надо взять на первоначальном уровне
  • Добавление к позиции надо рассматривать как отдельную сделку
Тактика сопровождения сделки исходит из моих стандартных психологических проблем и позволяет решать их:

Мои слабостиИх преодоление
Не люблю проигрыватьНе рассматриваю срабатывание стопа как проигрыш, стоп для меня - это просто комиссия. Передвигаю стоп в б\у + тик
Не способен контролировать сделку без стопа, не могу принять убыток самостоятельно, в результате получаются усредненияДля входа в сделку всегда используется лимитный ордер, срабатывание которого автоматически выставляет брекет из стопа и тейка (OCO). Это также позволяет не беспокоиться о судьбе сделки в форсмажорных обстоятельствах (разрыв связи, внезапный понос, и т.п.)
Завышенные ожидания и жадность, эйфория от прибыли: надежда, что цена будет идти в мою сторону бесконечно, в результате восприятие замутняется, не вижу разворотных сигналовАвтоматическое выставление тейка после входа, частичное взятие прибыли перед передвижением тейка, если рынок активно идет в мою сторону
Даю прибыльной сделке перейти в убыточнуюПередвигаю стоп в б\у
Желание отыграться после стопаФизическая разрядка: три глубоких вдоха, уход от экрана на несколько минут, и для снятия стресса  на выбор: 10 приседаний, отжиманий, подтягиваний

Далее я опишу основные индикаторы, постоянно присутствующие на моих графиках, и стандартные сигналы для входа в сделку.


Методичка по торговле фьючерсами

Tags: ,

6 comments or Leave a comment
Comments
maroudas From: maroudas Date: March 6th, 2010 07:34 pm (UTC) (Link)
классно написано, спасибо
wednesday_club From: wednesday_club Date: March 6th, 2010 09:27 pm (UTC) (Link)
Спасибо!
(Deleted comment)
test_trading From: test_trading Date: March 7th, 2010 10:22 am (UTC) (Link)
да, мне и самому нравится :)
07iskra From: 07iskra Date: March 7th, 2010 08:32 am (UTC) (Link)
Спасибо!
From: schiggorat Date: August 26th, 2010 08:24 pm (UTC) (Link)
Классная табличка, надо будет сделать себе такую же для форекса. Спасибо, за рассказы
jeanre From: jeanre Date: September 19th, 2010 01:53 pm (UTC) (Link)
Мдя вот это тема%))))
6 comments or Leave a comment