?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
Always Look on the Bright Side of Life
test_trading
test_trading
2. Фибоначчи и ambush trade
Настало время обсудить самый простой и эффективный сетап для торговли по тренду, который пригоден для любых временных  маштабов  - от минут до недель, равно как и для любых рыночных инструментов.



Торговля по уровням Фибоначчи для меня это очередной пример самореализующегося индикатора, поскольку фибы используют многие трейдеры и торговые алгоритмы. Уровни Фибоначчи позволяют выдвинуть гипотезу о той зоне, где рынок, возможно, закончит коррекцию и возобновит тренд. В этом смысле Фибоначчи  зачастую дают возможность провести прямую по одной точке, "предсказав" появление тренда. Я использую сетап ambush trade в том виде, в котором его проповедуют  Hubert Senters и John Carter, а также eminiaddict (David Halsey). 

Сетап ambush trade начинается с  двух точек на графике: локального максимума и локального минимума. Идея сетапа cостоит в предположении, что рынок, пройдя от одной экстремальной точки до другой, возобновит движение в том же направлении после коррекции в зону 50%-61.8% (kill zone) от расстояния между ними. Точка входа в направлении потенциального тренда расположена на уровне 50%, стоп на уровне 61.8%, а цель сетапа - на уровне -23.6%. Таким образом, соотношение прибыль:риск в данном сетапе получается более 6:1.

 

Если нам удалось таким образом "поймать" зарождающийся тренд (или "оседлать" продолжающийся), то следующий шаг в фибо стратегии это нарисовать новый сетап со свежим экстремумом и войти в него:

 

Здесь мы видим, что kill zone 50%-61.8% тестируется неоднократно, и в результате рынок, не в силах пробить ее вниз, отскакивает вверх. Далее надо следовать тривиальной мантре "тренд живет до тех пор, пока не умрет". В случае амбуша сетап  "работает", пока коррекция не пробьет уровень 61.8%, в  этом случае надо начать рисовать сетап в противоположную сторону. Но пока тренд жив, надо продолжать рисовать амбуши между новыми экстремумами:

 

Здесь мы также видим реакцию продавцов, берущих прибыль на уровне -23.6%, в результате чего цена временно идет вниз. Это подтверждает присутствие активных фиботрейдеров.

Иногда их сил не хватает для того, чтобы противостоять массе трейдеров, торгующих другие стратегии, и шуму толпы, поэтому  амбуш "загрязняется". Типичным результатом этого является фронтран (frontrun), когда цена не доходит до целей 50% и -23.6% на несколько процентов, или ложное пробитие уровня 61.8% - грязный амбуш (dirty ambush). Для грязного амбуша характерно, что свеча, прошивающая уровень 61.8%, не может закрыться с "неправильной" стороны, оставляя хвост и часто сопровождаясь всплеском объема - характерные признаки ложного пробоя. Вот как грязный амбуш и фронтран выглядели в прошлогоднем походе S&P 500 к адскому уровню 666:



Здесь мы видим первоначальную реакцию шортов на уровень 50%, они два раза неудачно пытались развернуть рынок вниз, но лонги оказались сильнее, и продолжали давить вверх. Для настоящего разворота потребовался ложный пробой уровня 61.8%, давший дополнительное топливо для движения вниз в виде срабатывания стопов попавшихся в ловушку быков - пробойщиков.

Однажды начав рисовать амбуши, потом остановиться уже трудно :) Это отличная стратегия и для работы внутри дня. Единственное, что надо иметь в виду - это потенциальное присутствие противоположно направленных амбушей на более крупных маcштабах. В этом случае нельзя заранее знать, какой из амбушей победит, но можно ожидать, что между ними будет происходить борьба и рынок будет некоторое время консолидироваться до тех пор, пока не пробъет один из уровней 61.8% у противоположных амбушей.

Хороший сигнал для начала нового тренда появляется, когда цена не  отскакивает от уровня -23.6%: это говорит о существенном дисбалансе и, соответственно, о силе зарождающегося или продолжающегося тренда. Здесь, например, мы уверенно вышли из диапазона, оттолкнувшись от kill zone (одновременно оказавшейся правым плечом):

 

Вот пример развития нового тренда после разворота, мы покупаем первый ретрейсмент к killl zone, рынок силен и не идет ниже до полной коррекции от самого нижнего уровня:



Сработавший амбуш дает нам второй экстремум апртенда, и мы немедленно рисуем потенциальную линию сильного тренда, ожидая третьего касания, и еще один амбуш лонг с новым экстремумом:

 

Третья точка касания лежит чуть выше новой kill zone, трейдеры, торгующие по трендовым линиям, оказываются сильнее, и в результате амбуш слегка фронтранят. Но далее происходит происходит интересная вещь: рынок начинает жевать предыдущий хай, и не может дойти до цели -23.6%. Потом линия тренда пробивается - это дает первый сигнал о том, что рынок готовится к развороту. После формирования lower low мы рисуем амбуш в другую сторону, и все начинается с начала:



Фиботрейдеры присутствуют на различных инструментах. По моему опыту, наиболее хорошо (с большей вероятностью) амбуши работают на валютных фьючерсах. Вот примеры амбушей на евройене и нефти:

 

Амбуши идеально подходят для свинговой торговли, и это мой основной сетап для свинга на всех фьючерсах. После входа и выставления стопа на уровне 61.8% и тейка на -23.6% я выполняю следующие правила:
  • передвигаю стоп в б\у, если цена проходит в мою сторону от kill zone до уровня 23.6%
  • фиксирую половину позы на уровне 0% (опасность формирования двойной вершины/топа), передвигаю стоп на остальную половину до уровня 23.6% и фиксирую ее на первоначальном уровне -23.6%
Многие трейдеры доводят торговлю по уровням Фибоначчи до уровня искусства, поэтому дальнейшие детали развития стандартного амбуш сетапа можно обсуждать бесконечно. Я просто порекомендую источники, по которым учился сам:


Методичка по торговле фьючерсами


Tags: ,

11 comments or Leave a comment
Comments
li_sandro From: li_sandro Date: March 8th, 2010 08:49 pm (UTC) (Link)
картинка с девушкой зачетная ))) да и сама тема тоже
lupiv From: lupiv Date: March 8th, 2010 09:44 pm (UTC) (Link)
про амбуши довольно интересно. по крайней мере сам принцип.
From: ex_fibozu Date: March 17th, 2010 01:43 am (UTC) (Link)
Щас посмотрел ролик на ЕминиАддикт за 03/16/10, какой там смысл у них когда тянут сетку с Хая на Хай на 49 секунде ?

Хай - Лоу вроде с этим все понятно, а то у меня с Английским плохо :)
test_trading From: test_trading Date: March 17th, 2010 05:55 am (UTC) (Link)
это то, что называется extension - расширение, вариант сетапа, когда тренд настолько сильный, что он не возвращается на 50% от хай ту лоу, тогда надо брать просто диапазон между двумя существенными экстремумами, в данном случае - хай ту хай
From: ex_fibozu Date: March 17th, 2010 05:14 pm (UTC) (Link)
Ок спаибо за разьяснения :)
dr_darkcorp From: dr_darkcorp Date: April 7th, 2010 11:18 am (UTC) (Link)
А где цель у амбуш-трейдов?
test_trading From: test_trading Date: April 7th, 2010 09:06 pm (UTC) (Link)
внимательно читаем текст :)
"цель сетапа - на уровне -23.6%"
dr_darkcorp From: dr_darkcorp Date: April 8th, 2010 04:52 am (UTC) (Link)
Это "минус 23.6"?
test_trading From: test_trading Date: April 8th, 2010 06:50 am (UTC) (Link)
From: mate82 Date: June 10th, 2010 10:39 pm (UTC) (Link)
Сетап:
1. Цена пробивает линию тренда
2. Есть наличие дивергенции - как свидетельство прорыва
3. Строится Фибо от экстремума конца тренда до экстремума пробития, после того как начался откат
4. Limit ордер на открытие перед уровнем 50%
5. Стоп-лосс (SL) за уровень 61.8%
6. Тейк-профит (TP)на уровень -23.6%, либо если есть до него сильные уровни, то перед этими уровнями
7. Как подтверждение продолжения движения в направлении прорыва - появление обратной дивергенции на этом или меньших таймфреймах
8. Стоп в б/у после того как цена прошла расстояние в два SL
9. Иногда цена идет дальше -23.6%, бывает до -50%, можно снять и отодвинуть TP - смотреть по ситуации, если нет значимых уровней и сигналов на разворот
10. Случается, что цена не доходит до -23.6% - мешают уровни и возникает разворотный сигнал - дивергенция

Можно добавить сюда методы сопровождения позиции - трейлинги и т.п. - хотя зависит от волатильности инструмента.
dr_darkcorp From: dr_darkcorp Date: July 14th, 2010 10:42 am (UTC) (Link)
Клева работает! На евре с локального минимума от 6 июня четко сработала!
11 comments or Leave a comment